HIGH56 HIGH

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Formule

Ref($high, 56)/$close

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)
-0.0096
ICIR
-0.164
Moyenne section transversale
1.0197
Écart-type section transversale
0.2148
Min
0.6260
Max
2.0856

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha360.json

Facteurs associés · HIGH

HIGH59
Ref($high, 59)/$close
 HIGH58
Ref($high, 58)/$close
 HIGH57
Ref($high, 57)/$close
 HIGH55
Ref($high, 55)/$close
 HIGH54
Ref($high, 54)/$close
 HIGH53
Ref($high, 53)/$close
 HIGH52
Ref($high, 52)/$close
 HIGH51
Ref($high, 51)/$close
 HIGH50
Ref($high, 50)/$close
 HIGH49
Ref($high, 49)/$close
 HIGH48
Ref($high, 48)/$close
 HIGH47
Ref($high, 47)/$close
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles