LOW2 LOW

Prix bas il y a d jours sur dernier close

Formule

Ref($low, 2)/$close

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)
0.0081
ICIR
0.111
Moyenne section transversale
0.9846
Écart-type section transversale
0.0356
Min
0.6667
Max
1.1056

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha360.json

Facteurs associés · LOW

LOW59
Ref($low, 59)/$close
 LOW58
Ref($low, 58)/$close
 LOW57
Ref($low, 57)/$close
 LOW56
Ref($low, 56)/$close
 LOW55
Ref($low, 55)/$close
 LOW54
Ref($low, 54)/$close
 LOW53
Ref($low, 53)/$close
 LOW52
Ref($low, 52)/$close
 LOW51
Ref($low, 51)/$close
 LOW50
Ref($low, 50)/$close
 LOW49
Ref($low, 49)/$close
 LOW48
Ref($low, 48)/$close
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles