VWAP48 VWAP

VWAP il y a d jours sur dernier close

Formule

Ref($vwap, 48)/$close

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)
-0.0099
ICIR
-0.172
Moyenne section transversale
1.0081
Écart-type section transversale
0.1993
Min
0.6566
Max
2.1740

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha360.json

Facteurs associés · VWAP

VWAP59
Ref($vwap, 59)/$close
 VWAP58
Ref($vwap, 58)/$close
 VWAP57
Ref($vwap, 57)/$close
 VWAP56
Ref($vwap, 56)/$close
 VWAP55
Ref($vwap, 55)/$close
 VWAP54
Ref($vwap, 54)/$close
 VWAP53
Ref($vwap, 53)/$close
 VWAP52
Ref($vwap, 52)/$close
 VWAP51
Ref($vwap, 51)/$close
 VWAP50
Ref($vwap, 50)/$close
 VWAP49
Ref($vwap, 49)/$close
 VWAP47
Ref($vwap, 47)/$close
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles