COM004Factor HubFacteurs compositesMoyen
Facteur composite croissance-qualité
Critères de qualité appliqués aux valeurs en croissance — sécurité sans sacrifier le potentiel.
Formule
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)
Rendement annualisé
9.86%
Ratio de Sharpe
0.60
Drawdown maximal
-27.07%
Rendement total
156.05%
Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.8%2017 -5.1%2018 +1.6%2019 +18.1%2020 +33.3%2021 +17.6%2022 +12.6%2023 -2.3%2024 +6.7%2025 +6.2%2026 +24.9%
Positions actuelles du Top-30
| # | Ticker | Société | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | 14.023 |
| 2 | FCX | Freeport-McMoRan | 8.600 |
| 3 | MDB | MongoDB | 6.874 |
| 4 | FTNT | Fortinet | 4.823 |
| 5 | DAL | Delta Air Lines | 4.375 |
| 6 | ON | ON Semiconductor | 4.203 |
| 7 | SYK | Stryker | 4.183 |
| 8 | CDNS | Cadence | 3.653 |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 3.625 |
| 10 | STT | State Street | 3.601 |
| 11 | INTU | Intuit | 3.561 |
| 12 | MELI | MercadoLibre | 3.363 |
| 13 | USB | U.S. Bancorp | 3.344 |
| 14 | TFC | Truist Financial | 3.312 |
| 15 | KLAC | KLA | 2.981 |
| 16 | HSY | Hershey | 2.889 |
| 17 | GS | Goldman Sachs | 2.831 |
| 18 | ALL | Allstate | 2.817 |
| 19 | PNC | PNC Financial | 2.807 |
| 20 | ZS | Zscaler | 2.793 |
| 21 | SNPS | Synopsys | 2.696 |
| 22 | LRCX | Lam Research | 2.661 |
| 23 | CVX | Chevron | 2.634 |
| 24 | TXN | Texas Instruments | 2.629 |
| 25 | AMAT | Applied Materials | 2.518 |
| 26 | TDG | TransDigm | 2.463 |
| 27 | WDAY | Workday | 2.438 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 2.272 |
| 29 | CRM | Salesforce | 2.222 |
| 30 | SOFI | SoFi Technologies | 2.187 |
Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).
Exportation de données
Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.
Facteurs associés
COM001Facteur composite valeur-qualité
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)
COM002Facteur composite dividende faible volatilité
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM003Facteur composite alpha multi-facteurs
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)
COM005Facteur composite momentum-valeur
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)
COM006Facteur GARP
GARP = Z(盈利增速) - Z(PE) + Z(ROE稳定性)