OPEN25 OPEN

Prix d'ouverture il y a d jours sur dernier close

Formule

Ref($open, 25)/$close

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)
0.0078
ICIR
0.150
Moyenne section transversale
1.0192
Écart-type section transversale
0.1497
Min
0.7105
Max
1.7017

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha360.json

Facteurs associés · OPEN

OPEN59
Ref($open, 59)/$close
 OPEN58
Ref($open, 58)/$close
 OPEN57
Ref($open, 57)/$close
 OPEN56
Ref($open, 56)/$close
 OPEN55
Ref($open, 55)/$close
 OPEN54
Ref($open, 54)/$close
 OPEN53
Ref($open, 53)/$close
 OPEN52
Ref($open, 52)/$close
 OPEN51
Ref($open, 51)/$close
 OPEN50
Ref($open, 50)/$close
 OPEN49
Ref($open, 49)/$close
 OPEN48
Ref($open, 48)/$close
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 caractér… Bibliothèque de facteurs Factor Hub Laboratoire de modèles