SEA003Factor HubFacteurs de saisonnalitéMoyen

Facteur d'effet jours fériés

Les séances pré-fériées ont tendance à afficher une dérive positive du sentiment.

Formule

Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return

Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)

Rendement annualisé

4.96%

Ratio de Sharpe

0.35

Drawdown maximal

-32.39%

Rendement total

62.22%

Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）

2016 -5.1%2017 -9.7%2018 -8.0%2019 +25.8%2020 +30.0%2021 +12.2%2022 +32.0%2023 -6.3%2024 -15.2%2025 +1.2%2026 +5.7%

Positions actuelles du Top-30

#	Ticker	Société	Score
1	QCOM	Qualcomm	0.005
2	SMCI	Super Micro Computer	0.004
3	AMC	AMC Entertainment	0.004
4	ANET	Arista Networks	0.004
5	ETSY	Etsy	0.004
6	META	Meta Platforms	0.003
7	ORCL	Oracle	0.003
8	NVO	Novo Nordisk	0.003
9	CRM	Salesforce	0.003
10	NXPI	NXP Semiconductors	0.003
11	WDAY	Workday	0.003
12	AXP	American Express	0.003
13	BKNG	Booking Holdings	0.003
14	MOS	Mosaic	0.003
15	ZS	Zscaler	0.002
16	GOOGL	Alphabet	0.002
17	DVN	Devon Energy	0.002
18	INTU	Intuit	0.002
19	TXN	Texas Instruments	0.002
20	CMG	Chipotle Mexican Grill	0.002
21	PLTR	Palantir	0.002
22	TTD	The Trade Desk	0.002
23	GS	Goldman Sachs	0.002
24	PYPL	PayPal	0.002
25	HPQ	HP	0.002
26	CMCSA	Comcast	0.002
27	LULU	Lululemon Athletica	0.002
28	HD	Home Depot	0.002
29	MMM	3M	0.002
30	MPC	Marathon Petroleum	0.002

Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).

Exportation de données

Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.

Facteurs associés

SEA001Facteur d'effet calendrier

Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect

SEA002Facteur d'effet fin de mois

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

SEA004Facteur de saison des résultats

EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation

SEA005Facteur d'effet Nouvel An lunaire

CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)

SEA006Facteur d'effet fenêtre politique

NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)