SEA002Factor HubFacteurs de saisonnalitéMoyen

Facteur d'effet fin de mois

La fenêtre de changement de mois capture les flux systématiques de rééquilibrage.

Formule

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)

Rendement annualisé

9.90%

Ratio de Sharpe

0.56

Drawdown maximal

-31.09%

Rendement total

157.07%

Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）

2016 -4.8%2017 -11.3%2018 -4.4%2019 +27.2%2020 +64.5%2021 +13.1%2022 +29.1%2023 -0.1%2024 -8.3%2025 +5.0%2026 +8.3%

Positions actuelles du Top-30

#	Ticker	Société	Score
1	TER	Teradyne	0.004
2	SOFI	SoFi Technologies	0.004
3	ETN	Eaton	0.003
4	DDOG	Datadog	0.003
5	IBM	IBM	0.003
6	CVS	CVS Health	0.003
7	TXN	Texas Instruments	0.003
8	VLO	Valero Energy	0.002
9	AZO	AutoZone	0.002
10	ALB	Albemarle	0.002
11	AVGO	Broadcom	0.002
12	NET	Cloudflare	0.002
13	MELI	MercadoLibre	0.002
14	NVO	Novo Nordisk	0.002
15	ORCL	Oracle	0.002
16	HD	Home Depot	0.002
17	LII	Lennox International	0.002
18	COP	ConocoPhillips	0.002
19	NEM	Newmont	0.002
20	QCOM	Qualcomm	0.002
21	DELL	Dell Technologies	0.002
22	LULU	Lululemon Athletica	0.002
23	BAC	Bank of America	0.002
24	BA	Boeing	0.002
25	MPC	Marathon Petroleum	0.002
26	LYV	Live Nation	0.002
27	ABT	Abbott Laboratories	0.002
28	PCAR	Paccar	0.002
29	KVUE	Kenvue	0.001
30	LRCX	Lam Research	0.001

Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).

Exportation de données

Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.

Facteurs associés

SEA001Facteur d'effet calendrier

Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect

SEA003Facteur d'effet jours fériés

Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return

SEA004Facteur de saison des résultats

EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation

SEA005Facteur d'effet Nouvel An lunaire

CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)

SEA006Facteur d'effet fenêtre politique

NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)