VOLUME21 VOLUME

Volume il y a d jours sur dernier volume

Formule

Ref($volume, 21)/($volume+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)
0.0028
ICIR
0.046
Moyenne section transversale
1.1610
Écart-type section transversale
0.7424
Min
0.1733
Max
5.0293

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha360.json

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