VOLUME14 VOLUME

Volume il y a d jours sur dernier volume

Formule

Ref($volume, 14)/($volume+1e-12)

L'expression ci-dessus est reprise textuellement de l'ingénierie des fonctionnalités Alpha158/360 de qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Le moteur d'expression compatible avec qlib de la plateforme l'évalue sur le panel de recherche déterministe.

Statistiques de section transversale & coefficient d'information

Moyenne IC (60M)
-0.0001
ICIR
-0.002
Moyenne section transversale
1.2824
Écart-type section transversale
0.8248
Min
0.0983
Max
5.9576

IC = Corrélation de rang de type Spearman entre la section transversale du facteur et les rendements du mois suivant, calculée sur les 60 derniers mois du panel de recherche déterministe.

Exportation de données

alpha360.json

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