MOM014Factor HubFacteurs de momentumMoyen
Facteur de momentum transversal
Classe le momentum de manière transversale à chaque période, purgeant la dérive à l'échelle du marché.
Formule
CSMom = Rank(R_20d) / N_stocksPerformance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)
Rendement annualisé
4.25%
Ratio de Sharpe
0.32
Drawdown maximal
-36.73%
Rendement total
51.62%
Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.3%2017 +2.3%2018 -3.2%2019 +1.6%2020 +40.6%2021 +8.7%2022 +30.5%2023 -17.5%2024 -13.0%2025 -3.2%2026 +15.9%
Positions actuelles du Top-30
| # | Ticker | Société | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | FE | FirstEnergy | 1.000 |
| 2 | SBAC | SBA Communications | 0.996 |
| 3 | FDX | FedEx | 0.992 |
| 4 | CI | Cigna | 0.989 |
| 5 | SHW | Sherwin-Williams | 0.985 |
| 6 | ADP | ADP | 0.981 |
| 7 | AIG | American Intl Group | 0.977 |
| 8 | MAA | Mid-America Apartment | 0.973 |
| 9 | AMT | American Tower | 0.970 |
| 10 | KVUE | Kenvue | 0.966 |
| 11 | HON | Honeywell | 0.962 |
| 12 | INTU | Intuit | 0.958 |
| 13 | CHTR | Charter Communications | 0.954 |
| 14 | ETSY | Etsy | 0.950 |
| 15 | ALB | Albemarle | 0.947 |
| 16 | HAL | Halliburton | 0.943 |
| 17 | ON | ON Semiconductor | 0.939 |
| 18 | SBUX | Starbucks | 0.935 |
| 19 | PLD | Prologis | 0.931 |
| 20 | NKE | Nike | 0.927 |
| 21 | AZO | AutoZone | 0.924 |
| 22 | PEG | Public Service Enterprise | 0.920 |
| 23 | ZS | Zscaler | 0.916 |
| 24 | CCI | Crown Castle | 0.912 |
| 25 | COP | ConocoPhillips | 0.908 |
| 26 | EIX | Edison International | 0.905 |
| 27 | USB | U.S. Bancorp | 0.901 |
| 28 | KHC | Kraft Heinz | 0.897 |
| 29 | SMCI | Super Micro Computer | 0.893 |
| 30 | ABNB | Airbnb | 0.889 |
Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).
Exportation de données
Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.
Facteurs associés
MOM001Facteur de momentum
MOM = (P_t - P_{t-120}) / P_{t-120}
MOM002Facteur de retour en arrière
REV = -R_{t-20,t}
MOM003Facteur de force relative
RS = R_stock - R_industry_avg
MOM004Facteur de momentum des prix
PM = 0.2*R_1m + 0.3*R_3m + 0.5*R_6m
MOM005Facteur du plus haut sur 52 semaines
Score = Price / 52Week_High