LIQ012Factor HubFacteurs de liquiditéMoyen
Facteur de résilience
À quelle vitesse les prix reviennent après un impact — la vitesse de rebond de la liquidité.
Formule
Resilience = 1 / MeanReversionHalfLifePerformance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)
Rendement annualisé
10.33%
Ratio de Sharpe
0.63
Drawdown maximal
-26.00%
Rendement total
167.37%
Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）
2016 -9.4%2017 -5.0%2018 +2.2%2019 +21.8%2020 +44.6%2021 +10.1%2022 +37.7%2023 +5.8%2024 +4.9%2025 -2.4%2026 +5.1%
Positions actuelles du Top-30
| # | Ticker | Société | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.809 |
| 2 | BA | Boeing | 0.624 |
| 3 | META | Meta Platforms | 0.567 |
| 4 | CRM | Salesforce | 0.555 |
| 5 | GOOGL | Alphabet | 0.472 |
| 6 | MDB | MongoDB | 0.429 |
| 7 | DVN | Devon Energy | 0.413 |
| 8 | ORCL | Oracle | 0.398 |
| 9 | TGT | Target | 0.397 |
| 10 | GM | General Motors | 0.391 |
| 11 | FCX | Freeport-McMoRan | 0.378 |
| 12 | WMB | Williams Companies | 0.370 |
| 13 | AMAT | Applied Materials | 0.364 |
| 14 | NFLX | Netflix | 0.354 |
| 15 | GS | Goldman Sachs | 0.352 |
| 16 | BKR | Baker Hughes | 0.325 |
| 17 | SNOW | Snowflake | 0.317 |
| 18 | MSFT | Microsoft | 0.317 |
| 19 | URI | United Rentals | 0.315 |
| 20 | NUE | Nucor | 0.307 |
| 21 | SPOT | Spotify | 0.305 |
| 22 | RCL | Royal Caribbean | 0.294 |
| 23 | VALE | Vale | 0.290 |
| 24 | PCG | PG&E | 0.278 |
| 25 | TXN | Texas Instruments | 0.275 |
| 26 | ED | Consolidated Edison | 0.270 |
| 27 | SJM | J.M. Smucker | 0.269 |
| 28 | COF | Capital One | 0.266 |
| 29 | LEN | Lennar | 0.265 |
| 30 | SMCI | Super Micro Computer | 0.262 |
Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).
Exportation de données
Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.
Facteurs associés
LIQ001Facteur d'intensité des flux
Score = Sum(Vol_up) / Sum(Vol_down)
LIQ002Facteur de volume en dollars
Score = log(avg_amount_20d)
LIQ003Facteur d'illiquidité d'Amihud
ILLIQ = mean(|日收益率| / 日成交金额, 20日)
LIQ004Facteur de spread bid-ask
Spread = (卖一价 - 买一价) / ((卖一价 + 买一价) / 2)
LIQ005Facteur de ratio flottant
流通比例 = 自由流通股本 / 总股本