MOM008Factor HubFacteurs de momentumMoyen

Facteur de momentum relatif au secteur

Supprime le bêta sectoriel pour isoler le signal de momentum spécifique à l'action.

Formule

IndRelMom = R_stock(t-20,t) - R_industry(t-20,t)

Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)

Rendement annualisé

3.54%

Ratio de Sharpe

0.28

Drawdown maximal

-37.17%

Rendement total

41.65%

Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）

2016 -6.4%2017 +2.3%2018 -5.1%2019 +11.6%2020 +31.4%2021 +7.9%2022 +34.9%2023 -21.1%2024 -5.8%2025 +4.1%2026 -5.6%

Positions actuelles du Top-30

#	Ticker	Société	Score
1	FE	FirstEnergy	0.322
2	HON	Honeywell	0.238
3	MAA	Mid-America Apartment	0.237
4	SHW	Sherwin-Williams	0.209
5	SMCI	Super Micro Computer	0.197
6	CI	Cigna	0.195
7	PEG	Public Service Enterprise	0.180
8	INTU	Intuit	0.170
9	EIX	Edison International	0.170
10	SBUX	Starbucks	0.168
11	CHTR	Charter Communications	0.167
12	ON	ON Semiconductor	0.166
13	PSX	Phillips 66	0.146
14	KHC	Kraft Heinz	0.145
15	ETSY	Etsy	0.144
16	AIG	American Intl Group	0.143
17	MO	Altria	0.143
18	KVUE	Kenvue	0.142
19	COP	ConocoPhillips	0.137
20	KMB	Kimberly-Clark	0.124
21	ZS	Zscaler	0.121
22	TJX	TJX Companies	0.120
23	HAL	Halliburton	0.120
24	MDLZ	Mondelez	0.119
25	USB	U.S. Bancorp	0.115
26	AEE	Ameren	0.114
27	PPG	PPG Industries	0.110
28	NVO	Novo Nordisk	0.102
29	EOG	EOG Resources	0.102
30	KIM	Kimco Realty	0.102

Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).

Exportation de données

Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.

Utiliser dans le backtest de stratégie Ouvrir dans Factor Hub

Facteurs associés

MOM001Facteur de momentum

MOM = (P_t - P_{t-120}) / P_{t-120}

MOM002Facteur de retour en arrière

REV = -R_{t-20,t}

MOM003Facteur de force relative

RS = R_stock - R_industry_avg

MOM004Facteur de momentum des prix

PM = 0.2*R_1m + 0.3*R_3m + 0.5*R_6m

MOM005Facteur du plus haut sur 52 semaines

Score = Price / 52Week_High