RSK002Factor HubFacteurs de risqueFaible
Facteur Bêta
Les valeurs à faible bêta amortissent les baisses et surperforment en termes ajustés au risque.
Formule
Score = -BetaPerformance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)
Rendement annualisé
4.64%
Ratio de Sharpe
0.39
Drawdown maximal
-19.70%
Rendement total
57.35%
Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）
2016 -3.1%2017 +4.2%2018 -1.5%2019 +24.5%2020 +19.1%2021 -5.9%2022 +19.3%2023 -11.0%2024 +3.6%2025 +5.8%2026 -2.6%
Positions actuelles du Top-30
| # | Ticker | Société | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | AMC | AMC Entertainment | 1.996 |
| 2 | ORCL | Oracle | 0.663 |
| 3 | CHTR | Charter Communications | 0.463 |
| 4 | MDLZ | Mondelez | 0.423 |
| 5 | TSN | Tyson Foods | 0.392 |
| 6 | TMUS | T-Mobile US | 0.141 |
| 7 | ACN | Accenture | 0.133 |
| 8 | SYK | Stryker | 0.007 |
| 9 | MAA | Mid-America Apartment | -0.008 |
| 10 | GS | Goldman Sachs | -0.020 |
| 11 | SCCO | Southern Copper | -0.025 |
| 12 | ABBV | AbbVie | -0.031 |
| 13 | FANG | Diamondback Energy | -0.033 |
| 14 | TGT | Target | -0.034 |
| 15 | MCK | McKesson | -0.061 |
| 16 | CARR | Carrier Global | -0.079 |
| 17 | DUK | Duke Energy | -0.081 |
| 18 | QCOM | Qualcomm | -0.093 |
| 19 | DIS | Walt Disney | -0.101 |
| 20 | TXN | Texas Instruments | -0.113 |
| 21 | PYPL | PayPal | -0.116 |
| 22 | UNH | UnitedHealth | -0.125 |
| 23 | FTNT | Fortinet | -0.153 |
| 24 | PM | Philip Morris | -0.160 |
| 25 | MDT | Medtronic | -0.163 |
| 26 | DASH | DoorDash | -0.180 |
| 27 | PLTR | Palantir | -0.181 |
| 28 | F | Ford Motor | -0.218 |
| 29 | RIO | Rio Tinto | -0.234 |
| 30 | SLB | SLB | -0.257 |
Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).
Exportation de données
Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.