MOM010Factor HubFacteurs de momentumMoyen
Facteur de momentum ajusté à la volatilité
Divise le momentum par la volatilité afin que les titres bruyants ne dominent pas le signal.
Formule
VolAdjMom = R(t-60,t) / σ(t-60,t)Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)
Rendement annualisé
7.78%
Ratio de Sharpe
0.54
Drawdown maximal
-32.67%
Rendement total
111.48%
Performance cumulative（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.3%2017 -3.8%2018 -6.2%2019 +17.5%2020 +42.9%2021 +0.5%2022 +28.5%2023 -6.0%2024 -8.4%2025 +15.8%2026 +13.3%
Positions actuelles du Top-30
| # | Ticker | Société | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MAA | Mid-America Apartment | 80.410 |
| 2 | PLD | Prologis | 58.339 |
| 3 | PEG | Public Service Enterprise | 50.054 |
| 4 | VZ | Verizon | 42.919 |
| 5 | D | Dominion Energy | 40.153 |
| 6 | NKE | Nike | 40.002 |
| 7 | UDR | UDR | 38.839 |
| 8 | FDX | FedEx | 37.096 |
| 9 | PFE | Pfizer | 35.441 |
| 10 | RIO | Rio Tinto | 35.254 |
| 11 | PPG | PPG Industries | 31.174 |
| 12 | USB | U.S. Bancorp | 30.954 |
| 13 | YUM | Yum Brands | 28.056 |
| 14 | SLB | SLB | 28.036 |
| 15 | CDNS | Cadence | 27.306 |
| 16 | HON | Honeywell | 26.540 |
| 17 | OKE | ONEOK | 25.605 |
| 18 | WFC | Wells Fargo | 25.235 |
| 19 | PPL | PPL Corporation | 25.079 |
| 20 | WMB | Williams Companies | 23.882 |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical | 23.817 |
| 22 | CCI | Crown Castle | 23.618 |
| 23 | LMT | Lockheed Martin | 22.582 |
| 24 | RTX | RTX Corp | 22.192 |
| 25 | MA | Mastercard | 21.823 |
| 26 | GIS | General Mills | 21.820 |
| 27 | GD | General Dynamics | 21.015 |
| 28 | SRE | Sempra | 18.772 |
| 29 | BAC | Bank of America | 18.663 |
| 30 | KHC | Kraft Heinz | 18.411 |
Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).
Exportation de données
Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.
Facteurs associés
MOM001Facteur de momentum
MOM = (P_t - P_{t-120}) / P_{t-120}
MOM002Facteur de retour en arrière
REV = -R_{t-20,t}
MOM003Facteur de force relative
RS = R_stock - R_industry_avg
MOM004Facteur de momentum des prix
PM = 0.2*R_1m + 0.3*R_3m + 0.5*R_6m
MOM005Facteur du plus haut sur 52 semaines
Score = Price / 52Week_High