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因子库

平台上的每一个量化因子都有独立页面:180 个市场因子 + 158 个 Alpha158 + 360 个 Alpha360 特征(逐字取自微软 qlib)。按类别或家族浏览。

因子库与因子集市

因子库收录全部 698 个条目:180 个市场因子(与因子集市完全一致,可一键选股与回测)+ 518 个逐字移植自微软 qlib 的 Alpha158/360 特征(表达式研究用)。集市是 180 个可交易因子的交互工作台;因子库是全量目录。

因子集市——180 个公式因子 · 180

Alpha158(微软 qlib)——158 个特征 · 158

KMIDK 线中间实体:(收盘-开盘)/开盘,衡量当日多空力度 · 2
KLENK 线全长:(最高-最低)/开盘,日内波动幅度 · 1
KUP上影线:最高价相对实体上沿的幅度 · 2
KLOW下影线:实体下沿相对最低价的幅度 · 2
KSFT重心偏移:(2×收盘-最高-最低)/开盘,收盘在 K 线中的位置 · 2
OPEN开盘价相对最新收盘价的比率(滞后 d 日的价格水平) · 1
HIGH最高价相对最新收盘价的比率(滞后 d 日) · 1
LOW最低价相对最新收盘价的比率(滞后 d 日) · 1
VWAP成交加权均价相对最新收盘价的比率(滞后 d 日) · 1
ROC变化率:d 日前收盘与最新收盘之比(动量倒数口径) · 5
MA简单移动平均与最新收盘之比(价格趋势水平) · 5
STD收盘价 d 日标准差与最新收盘之比(价格波动) · 5
BETAd 日内收盘价对时间的回归斜率(趋势强度) · 5
RSQRd 日趋势回归的 R²(趋势线性度) · 5
RESId 日趋势回归的最新残差(价格偏离趋势的程度) · 5
MAXd 日滚动最大值与最新收盘之比 · 5
MINd 日滚动最小值与最新收盘之比 · 5
QTLUd 日 80% 分位数与最新收盘之比(上轨) · 5
QTLDd 日 20% 分位数与最新收盘之比(下轨) · 5
RANK当前收盘在 d 日窗口内的分位数(价格位置) · 5
RSV随机值:(收盘-d日最小)/(d日最大-最小),KDJ 的 RSV 口径 · 5
IMAXd 日内最高价出现的位置(越接近 0 表示高点越久远) · 5
IMINd 日内最低价出现的位置 · 5
IMXD最高与最低点位置的间隔(高低点结构) · 5
CORR收盘价与对数成交量的 d 日相关系数(量价相关性) · 5
CORD量价相关性的变化:短窗减长窗(量价结构变化) · 5
CNTPd 日内上涨天数占比(涨跌频率) · 5
CNTNd 日内下跌天数占比 · 5
CNTD涨跌天数占比之差(方向一致性) · 5
SUMPd 日内涨幅之和与总波幅之比(上行贡献) · 5
SUMNd 日内跌幅之和与总波幅之比(下行贡献) · 5
SUMD上行与下行贡献之差 · 5
VMA成交量 d 日均值与最新成交量之比(量能水平) · 5
VSTD成交量 d 日标准差与最新成交量之比(量能波动) · 5
WVMA量能波动再取波动(二阶量能结构) · 5
VSUMP量能上行贡献占比 · 5
VSUMN量能下行贡献占比 · 5
VSUMD量能上行与下行贡献之差 · 5

Alpha360(微软 qlib)——360 个特征 · 360