IND005因子集市行业因子高风险
行业轮动因子
估值、盈利趋势与资金流向的多维行业比较配置框架。
计算公式
轮动得分 = w1×行业动量 + w2×行业估值 + w3×行业景气历史绩效（Top30 等权多头，月度调仓）
年化收益
6.33%
夏普比率
0.44
最大回撤
-24.19%
累计收益
84.81%
累计净值（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.5%2017 -6.7%2018 -4.6%2019 +9.0%2020 +32.6%2021 +5.3%2022 +28.3%2023 -5.1%2024 +1.1%2025 -0.8%2026 +19.3%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-McMoRan | 2.005 |
| 2 | SCCO | Southern Copper | 2.005 |
| 3 | PLD | Prologis | 1.748 |
| 4 | NKE | Nike | 1.710 |
| 5 | CARR | Carrier Global | 1.248 |
| 6 | LII | Lennox International | 1.248 |
| 7 | SMCI | Super Micro Computer | 1.201 |
| 8 | DELL | Dell Technologies | 1.201 |
| 9 | HPQ | HP | 1.201 |
| 10 | TSLA | Tesla | 1.140 |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 1.001 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical | 1.001 |
| 13 | BSX | Boston Scientific | 1.001 |
| 14 | SYK | Stryker | 1.001 |
| 15 | MDT | Medtronic | 1.001 |
| 16 | SLB | SLB | 0.983 |
| 17 | HAL | Halliburton | 0.983 |
| 18 | BKR | Baker Hughes | 0.983 |
| 19 | SOFI | SoFi Technologies | 0.853 |
| 20 | WMT | Walmart | 0.799 |
| 21 | COST | Costco | 0.799 |
| 22 | TGT | Target | 0.799 |
| 23 | ADBE | Adobe | 0.713 |
| 24 | INTU | Intuit | 0.713 |
| 25 | WDAY | Workday | 0.713 |
| 26 | LLY | Eli Lilly | 0.663 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 0.663 |
| 28 | ABBV | AbbVie | 0.663 |
| 29 | MRK | Merck | 0.663 |
| 30 | PFE | Pfizer | 0.663 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。