选择因子、权重、方向与排名范围(全市场/板块内/行业内),生成百分位合成得分,并用五分位表现验证因子有效性。
函数:rank(x)、zscore(x)、log(x)、abs(x)、min(a,b)、max(a,b)、pow(x,y)。字段:cap、pe、pb、ps、roe、gross、opm(net)、div、eps5y、revg、beta、debtEq、curRatio、payout、shortFloat、target、perf3y、perf5y。
训练岭回归模型:以个股特征预测下月收益,经滚动训练(walk-forward)样本外验证。
λ 1 · 60m
每个因子节点按名次把股票打成 100(最优)到 0(最差)的百分位分,再按权重加权平均(权重归一化)。板块/行业范围在各自组内排名——机构排名系统常用的行业中性技术。缺失某因子的股票不受惩罚(NA 中性)。
按合成百分位得分(0–100)取前 0 / 共 0 只
| # | 代码 | 名称 | 板块 | 得分 | 分布 | 市值 | 近1年 | 上行空间 |
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240 个月 · 相对等权股票池的超额收益
最新横截面名次与 240 个月平均名次的对比——差距悬殊者提示股票在快照间漂移。
全宇宙合成得分的直方图