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量化研究与投资组合分析
蒙特卡洛模拟
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蒙特卡洛使用方法
蒙特卡洛模拟
基于组合历史分布模拟数千条随机路径,评估长期资金存续能力与终值分布。
60/40 组合
三基金组合
全天候组合
核心四组合
无脑组合
永久组合
常春藤组合
咖啡屋组合
耶鲁模式(简化)
金蝴蝶组合
斯韦德罗简易组合
麦嘉华组合
沙发土豆组合
斯文森懒人组合
自定义
历史样本起点
模拟年限
30 年
5 年
75 年
模拟次数
2,000
初始金额 ($)
每年提取 ($)
提取随通胀调整
通胀均值(%/年)
通胀波动率 (%)
0 = 恒定通胀路径;大于 0 时从确定性种子抽取随机通胀路径。
初始提取率
4.0%
,此后每年按 2.5% 通胀调整
高级设置
模拟次数
财务目标
资产负债视图
相关性