IND001因子集市行业因子高风险
行业动量因子
行业指数过去 N 期收益率，强势行业短期内往往继续领涨。
计算公式
行业动量 = 行业指数过去3个月累计收益率历史绩效（Top30 等权多头，月度调仓）
年化收益
11.72%
夏普比率
0.70
最大回撤
-22.95%
累计收益
202.78%
累计净值（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.8%2017 -0.5%2018 -0.5%2019 +18.0%2020 +41.7%2021 +10.6%2022 +41.3%2023 -5.5%2024 +5.0%2025 +11.0%2026 +11.7%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis | 0.709 |
| 2 | NKE | Nike | 0.683 |
| 3 | SLB | SLB | 0.472 |
| 4 | HAL | Halliburton | 0.472 |
| 5 | BKR | Baker Hughes | 0.472 |
| 6 | CARR | Carrier Global | 0.383 |
| 7 | LII | Lennox International | 0.383 |
| 8 | SOFI | SoFi Technologies | 0.379 |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 0.348 |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.348 |
| 11 | BSX | Boston Scientific | 0.348 |
| 12 | SYK | Stryker | 0.348 |
| 13 | MDT | Medtronic | 0.348 |
| 14 | ADBE | Adobe | 0.334 |
| 15 | INTU | Intuit | 0.334 |
| 16 | WDAY | Workday | 0.334 |
| 17 | ADP | ADP | 0.304 |
| 18 | BKNG | Booking Holdings | 0.293 |
| 19 | ABNB | Airbnb | 0.293 |
| 20 | AMT | American Tower | 0.286 |
| 21 | CCI | Crown Castle | 0.286 |
| 22 | SBAC | SBA Communications | 0.286 |
| 23 | MDLZ | Mondelez | 0.281 |
| 24 | GIS | General Mills | 0.281 |
| 25 | SJM | J.M. Smucker | 0.281 |
| 26 | HSY | Hershey | 0.281 |
| 27 | TSN | Tyson Foods | 0.281 |
| 28 | KHC | Kraft Heinz | 0.281 |
| 29 | ROKU | Roku | 0.280 |
| 30 | GE | GE Aerospace | 0.278 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。