TEC011因子集市技术因子中风险

量价相关因子

成交量与价格变化的滚动相关，量价同向则趋势延续概率高。

计算公式

VPC = corr(收益率, 成交量变化率, 20日)

年化收益

6.13%

夏普比率

0.45

最大回撤

-27.15%

累计收益

81.34%

累计净值（2016-09 … 2026-08）

2016 -3.1%2017 -14.0%2018 +6.0%2019 +12.1%2020 +18.5%2021 +2.5%2022 +24.9%2023 -4.3%2024 +0.2%2025 +18.9%2026 +5.9%

#	Ticker	公司	得分
1	USB	U.S. Bancorp	0.895
2	ADP	ADP	0.760
3	AZO	AutoZone	0.742
4	PRU	Prudential Financial	0.725
5	MAA	Mid-America Apartment	0.711
6	PEG	Public Service Enterprise	0.705
7	PLD	Prologis	0.702
8	AEE	Ameren	0.682
9	LOW	Lowe's	0.647
10	KHC	Kraft Heinz	0.638
11	JPM	JPMorgan Chase	0.628
12	ALB	Albemarle	0.623
13	INTU	Intuit	0.611
14	AIG	American Intl Group	0.611
15	ZS	Zscaler	0.592
16	TJX	TJX Companies	0.578
17	AMC	AMC Entertainment	0.570
18	SBAC	SBA Communications	0.566
19	TPL	Texas Pacific Land	0.565
20	FTNT	Fortinet	0.562
21	AMT	American Tower	0.552
22	ANET	Arista Networks	0.550
23	NEE	NextEra Energy	0.544
24	VALE	Vale	0.544
25	LIN	Linde	0.541
26	DLR	Digital Realty	0.540
27	KMB	Kimberly-Clark	0.530
28	GILD	Gilead Sciences	0.530
29	HSY	Hershey	0.529
30	LNG	Cheniere Energy	0.527

按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。

导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。