VSTD5 VSTD
成交量 d 日标准差与最新成交量之比(量能波动)
计算公式
Std($volume, 5)/($volume+1e-12)
上方表达式逐字取自 qlib Alpha158/360 特征工程(qlib/contrib/data/loader.py,Apache-2.0),由平台 qlib 兼容表达式引擎在确定性研究面板上求值。
截面统计与信息系数
IC 均值(60 月)
0.0222
ICIR
0.390
截面均值
0.4799
截面标准差
0.3282
Min
0.0785
Max
2.0874
IC = 因子截面与次月收益的秩相关(Spearman 口径),基于确定性研究面板最近 60 个月逐月计算。