RSK010因子集市风险因子低风险
系统风险因子
CAPM 分解的系统性风险敞口，低市场暴露在下行期更抗跌。
计算公式
SysRisk = β² * σ²_market / σ²_stock历史绩效（Top30 等权多头，月度调仓）
年化收益
11.01%
夏普比率
0.59
最大回撤
-35.90%
累计收益
184.26%
累计净值（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.8%2017 -16.9%2018 -0.4%2019 +3.5%2020 +42.1%2021 +19.4%2022 +44.1%2023 +14.1%2024 +20.3%2025 +12.4%2026 -5.7%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 0.363 |
| 2 | VICI | VICI Properties | 0.264 |
| 3 | LOW | Lowe's | 0.248 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil | 0.238 |
| 5 | WM | Waste Management | 0.232 |
| 6 | COST | Costco | 0.218 |
| 7 | GD | General Dynamics | 0.217 |
| 8 | PSA | Public Storage | 0.205 |
| 9 | AMT | American Tower | 0.200 |
| 10 | KIM | Kimco Realty | 0.200 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin | 0.196 |
| 12 | MMM | 3M | 0.192 |
| 13 | MA | Mastercard | 0.191 |
| 14 | JPM | JPMorgan Chase | 0.187 |
| 15 | CSX | CSX | 0.180 |
| 16 | HSY | Hershey | 0.176 |
| 17 | SBUX | Starbucks | 0.175 |
| 18 | T | AT&T | 0.169 |
| 19 | UPS | United Parcel Service | 0.167 |
| 20 | NSC | Norfolk Southern | 0.164 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy | 0.160 |
| 22 | INTU | Intuit | 0.159 |
| 23 | HD | Home Depot | 0.157 |
| 24 | ED | Consolidated Edison | 0.157 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.144 |
| 26 | WEC | WEC Energy | 0.144 |
| 27 | META | Meta Platforms | 0.143 |
| 28 | TRV | Travelers | 0.140 |
| 29 | NEM | Newmont | 0.137 |
| 30 | USB | U.S. Bancorp | 0.137 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。