RESI20 RESI

d 日趋势回归的最新残差(价格偏离趋势的程度)

计算公式

Resi($close, 20)/$close

上方表达式逐字取自 qlib Alpha158/360 特征工程(qlib/contrib/data/loader.py,Apache-2.0),由平台 qlib 兼容表达式引擎在确定性研究面板上求值。

截面统计与信息系数

IC 均值(60 月)
0.0014
ICIR
0.019
截面均值
0.0026
截面标准差
0.0239
Min
-0.1011
Max
0.0883

IC = 因子截面与次月收益的秩相关(Spearman 口径),基于确定性研究面板最近 60 个月逐月计算。

数据导出

alpha158.json

相关因子 · RESI

RESI5
Resi($close, 5)/$close
RESI10
Resi($close, 10)/$close
RESI30
Resi($close, 30)/$close
RESI60
Resi($close, 60)/$close