RESI20 RESI
d 日趋势回归的最新残差(价格偏离趋势的程度)
计算公式
Resi($close, 20)/$close
上方表达式逐字取自 qlib Alpha158/360 特征工程(qlib/contrib/data/loader.py,Apache-2.0),由平台 qlib 兼容表达式引擎在确定性研究面板上求值。
截面统计与信息系数
IC 均值(60 月)
0.0014
ICIR
0.019
截面均值
0.0026
截面标准差
0.0239
Min
-0.1011
Max
0.0883
IC = 因子截面与次月收益的秩相关(Spearman 口径),基于确定性研究面板最近 60 个月逐月计算。