STD30 STD

收盘价 d 日标准差与最新收盘之比(价格波动)

计算公式

Std($close, 30)/$close

上方表达式逐字取自 qlib Alpha158/360 特征工程(qlib/contrib/data/loader.py,Apache-2.0),由平台 qlib 兼容表达式引擎在确定性研究面板上求值。

截面统计与信息系数

IC 均值(60 月)
-0.0008
ICIR
-0.012
截面均值
0.0471
截面标准差
0.0334
Min
0.0084
Max
0.2412

IC = 因子截面与次月收益的秩相关(Spearman 口径),基于确定性研究面板最近 60 个月逐月计算。

数据导出

alpha158.json

相关因子 · STD

STD5
Std($close, 5)/$close
STD10
Std($close, 10)/$close
STD20
Std($close, 20)/$close
STD60
Std($close, 60)/$close