RSK009因子集市风险因子中风险
最大回撤恢复因子
从最大回撤恢复至前高所需时间，恢复快体现基本面韧性。
计算公式
DDRecovery = MaxDrawdownDuration / RecoveryDuration历史绩效（Top30 等权多头，月度调仓）
年化收益
6.14%
夏普比率
0.44
最大回撤
-27.58%
累计收益
81.38%
累计净值（2016-09 … 2026-08）
2016 +2.9%2017 -10.4%2018 -7.0%2019 +28.6%2020 +28.5%2021 +3.2%2022 +24.1%2023 -10.5%2024 +11.5%2025 -5.1%2026 +5.5%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ES | Eversource Energy | 251.000 |
| 2 | BSX | Boston Scientific | 246.000 |
| 3 | XEL | Xcel Energy | 245.000 |
| 4 | CVS | CVS Health | 242.000 |
| 5 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 229.000 |
| 6 | BNY | BNY Mellon | 219.000 |
| 7 | WM | Waste Management | 218.000 |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum | 217.000 |
| 9 | CMCSA | Comcast | 216.000 |
| 10 | FANG | Diamondback Energy | 200.000 |
| 11 | PM | Philip Morris | 196.000 |
| 12 | ECL | Ecolab | 195.000 |
| 13 | CAT | Caterpillar | 183.000 |
| 14 | NSC | Norfolk Southern | 175.000 |
| 15 | ITW | ITW | 173.000 |
| 16 | PH | Parker Hannifin | 161.000 |
| 17 | ULTA | Ulta Beauty | 151.000 |
| 18 | EPR | EPR Properties | 130.000 |
| 19 | HPQ | HP | 125.000 |
| 20 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 125.000 |
| 21 | ESS | Essex Property Trust | 118.000 |
| 22 | ROST | Ross Stores | 113.000 |
| 23 | MAR | Marriott International | 111.000 |
| 24 | HSY | Hershey | 111.000 |
| 25 | UNP | Union Pacific | 111.000 |
| 26 | DELL | Dell Technologies | 109.500 |
| 27 | AEP | American Electric Power | 109.000 |
| 28 | UAL | United Airlines | 76.333 |
| 29 | TSN | Tyson Foods | 56.667 |
| 30 | MU | Micron Technology | 49.200 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。