MOM011因子集市动量因子高风险

信息动量因子

公告与新闻发布后的价格反应速度，捕捉信息扩散的渐进定价。

计算公式

InfoMom = CAR(event+1, event+20) * InfoScore

年化收益

8.53%

夏普比率

0.54

最大回撤

-23.82%

累计收益

126.70%

累计净值（2016-09 … 2026-08）

2016 -5.1%2017 +8.3%2018 +0.3%2019 +21.9%2020 +32.6%2021 +15.3%2022 +27.5%2023 -6.4%2024 -2.9%2025 -6.3%2026 +8.7%

#	Ticker	公司	得分
1	NKE	Nike	0.156
2	CI	Cigna	0.154
3	NSC	Norfolk Southern	0.119
4	ULTA	Ulta Beauty	0.108
5	REGN	Regeneron	0.107
6	ISRG	Intuitive Surgical	0.106
7	ZS	Zscaler	0.095
8	AVGO	Broadcom	0.092
9	PANW	Palo Alto Networks	0.089
10	CDNS	Cadence	0.084
11	RTX	RTX Corp	0.083
12	SHW	Sherwin-Williams	0.082
13	UDR	UDR	0.080
14	MMM	3M	0.077
15	ADI	Analog Devices	0.068
16	LRCX	Lam Research	0.067
17	ANET	Arista Networks	0.065
18	PSA	Public Storage	0.065
19	TJX	TJX Companies	0.060
20	DDOG	Datadog	0.059
21	MDLZ	Mondelez	0.058
22	SNPS	Synopsys	0.057
23	OKE	ONEOK	0.056
24	NOW	ServiceNow	0.054
25	KHC	Kraft Heinz	0.054
26	CCL	Carnival	0.054
27	ABT	Abbott Laboratories	0.053
28	VALE	Vale	0.052
29	PPL	PPL Corporation	0.051
30	HD	Home Depot	0.050

按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。

导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。