MOM002因子集市动量因子高风险

反转因子

买入近 1 个月跌幅最大的股票，利用短期超跌反弹获利。

计算公式

REV = -R_{t-20,t}

年化收益

10.55%

夏普比率

0.64

最大回撤

-25.06%

累计收益

172.61%

累计净值（2016-09 … 2026-08）

2016 +4.0%2017 -7.2%2018 -6.8%2019 +23.4%2020 +43.2%2021 +11.1%2022 +26.9%2023 -10.7%2024 +5.6%2025 +14.0%2026 +13.3%

#	Ticker	公司	得分
1	ESS	Essex Property Trust	0.315
2	ES	Eversource Energy	0.284
3	BNY	BNY Mellon	0.264
4	AEP	American Electric Power	0.250
5	PM	Philip Morris	0.233
6	CE	Celanese	0.231
7	FANG	Diamondback Energy	0.228
8	WM	Waste Management	0.217
9	HPQ	HP	0.215
10	FTV	Fortive	0.200
11	MCD	McDonald's	0.191
12	GLW	Corning	0.185
13	ECL	Ecolab	0.181
14	ITW	ITW	0.180
15	XEL	Xcel Energy	0.175
16	CL	Colgate-Palmolive	0.162
17	TSN	Tyson Foods	0.161
18	BMY	Bristol-Myers Squibb	0.158
19	CVS	CVS Health	0.157
20	CMCSA	Comcast	0.154
21	EPR	EPR Properties	0.148
22	MELI	MercadoLibre	0.145
23	ROST	Ross Stores	0.143
24	CMS	CMS Energy	0.138
25	FRT	Federal Realty	0.132
26	SOFI	SoFi Technologies	0.131
27	MPC	Marathon Petroleum	0.131
28	CAT	Caterpillar	0.131
29	EXC	Exelon	0.130
30	PEP	PepsiCo	0.129

按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。

导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。