VMA20 VMA

成交量 d 日均值与最新成交量之比(量能水平)

计算公式

Mean($volume, 20)/($volume+1e-12)

上方表达式逐字取自 qlib Alpha158/360 特征工程(qlib/contrib/data/loader.py,Apache-2.0),由平台 qlib 兼容表达式引擎在确定性研究面板上求值。

截面统计与信息系数

IC 均值(60 月)
0.0096
ICIR
0.155
截面均值
1.1825
截面标准差
0.4652
Min
0.2836
Max
3.0727

IC = 因子截面与次月收益的秩相关(Spearman 口径),基于确定性研究面板最近 60 个月逐月计算。

数据导出

alpha158.json

相关因子 · VMA

VMA5
Mean($volume, 5)/($volume+1e-12)
VMA10
Mean($volume, 10)/($volume+1e-12)
VMA30
Mean($volume, 30)/($volume+1e-12)
VMA60
Mean($volume, 60)/($volume+1e-12)