COM001因子集市复合因子低风险
价值质量复合因子
PE 估值与 ROE 盈利的组合，寻找「质优价廉」的巴菲特式标的。
计算公式
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)历史绩效（Top30 等权多头，月度调仓）
年化收益
9.98%
夏普比率
0.59
最大回撤
-26.61%
累计收益
158.93%
累计净值（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.1%2017 -12.2%2018 +4.5%2019 +23.4%2020 +32.5%2021 +12.5%2022 +23.2%2023 -2.4%2024 +6.9%2025 +12.2%2026 +11.0%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 2745.868 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 608.834 |
| 3 | ADBE | Adobe | 542.274 |
| 4 | LLY | Eli Lilly | 400.098 |
| 5 | GOOGL | Alphabet | 335.180 |
| 6 | NOW | ServiceNow | 326.599 |
| 7 | AMZN | Amazon | 312.505 |
| 8 | BAC | Bank of America | 306.999 |
| 9 | PLTR | Palantir | 285.900 |
| 10 | RTX | RTX Corp | 285.384 |
| 11 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 283.062 |
| 12 | UNP | Union Pacific | 270.542 |
| 13 | ORLY | O'Reilly Automotive | 264.347 |
| 14 | V | Visa | 263.496 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil | 259.284 |
| 16 | MA | Mastercard | 257.529 |
| 17 | NVO | Novo Nordisk | 250.842 |
| 18 | AVGO | Broadcom | 250.545 |
| 19 | NVDA | NVIDIA | 246.271 |
| 20 | MDB | MongoDB | 243.631 |
| 21 | TSLA | Tesla | 236.540 |
| 22 | WMT | Walmart | 231.781 |
| 23 | JPM | JPMorgan Chase | 219.837 |
| 24 | ACN | Accenture | 216.638 |
| 25 | FE | FirstEnergy | 216.398 |
| 26 | INTU | Intuit | 216.140 |
| 27 | TXN | Texas Instruments | 213.106 |
| 28 | QCOM | Qualcomm | 212.236 |
| 29 | KLAC | KLA | 208.558 |
| 30 | COST | Costco | 206.447 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。