COM004因子集市复合因子中风险
质量成长复合因子
质量与成长双维融合，平衡安全边际与上行空间。
计算公式
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)历史绩效（Top30 等权多头，月度调仓）
年化收益
9.86%
夏普比率
0.60
最大回撤
-27.07%
累计收益
156.05%
累计净值（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.8%2017 -5.1%2018 +1.6%2019 +18.1%2020 +33.3%2021 +17.6%2022 +12.6%2023 -2.3%2024 +6.7%2025 +6.2%2026 +24.9%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | 14.023 |
| 2 | FCX | Freeport-McMoRan | 8.600 |
| 3 | MDB | MongoDB | 6.874 |
| 4 | FTNT | Fortinet | 4.823 |
| 5 | DAL | Delta Air Lines | 4.375 |
| 6 | ON | ON Semiconductor | 4.203 |
| 7 | SYK | Stryker | 4.183 |
| 8 | CDNS | Cadence | 3.653 |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 3.625 |
| 10 | STT | State Street | 3.601 |
| 11 | INTU | Intuit | 3.561 |
| 12 | MELI | MercadoLibre | 3.363 |
| 13 | USB | U.S. Bancorp | 3.344 |
| 14 | TFC | Truist Financial | 3.312 |
| 15 | KLAC | KLA | 2.981 |
| 16 | HSY | Hershey | 2.889 |
| 17 | GS | Goldman Sachs | 2.831 |
| 18 | ALL | Allstate | 2.817 |
| 19 | PNC | PNC Financial | 2.807 |
| 20 | ZS | Zscaler | 2.793 |
| 21 | SNPS | Synopsys | 2.696 |
| 22 | LRCX | Lam Research | 2.661 |
| 23 | CVX | Chevron | 2.634 |
| 24 | TXN | Texas Instruments | 2.629 |
| 25 | AMAT | Applied Materials | 2.518 |
| 26 | TDG | TransDigm | 2.463 |
| 27 | WDAY | Workday | 2.438 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 2.272 |
| 29 | CRM | Salesforce | 2.222 |
| 30 | SOFI | SoFi Technologies | 2.187 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。