RSV60 RSV

随机值:(收盘-d日最小)/(d日最大-最小),KDJ 的 RSV 口径

计算公式

($close-Min($low, 60))/(Max($high, 60)-Min($low, 60)+1e-12)

上方表达式逐字取自 qlib Alpha158/360 特征工程(qlib/contrib/data/loader.py,Apache-2.0),由平台 qlib 兼容表达式引擎在确定性研究面板上求值。

截面统计与信息系数

IC 均值(60 月)
-0.0057
ICIR
-0.111
截面均值
0.5306
截面标准差
0.3443
Min
0.0000
Max
1.0000

IC = 因子截面与次月收益的秩相关(Spearman 口径),基于确定性研究面板最近 60 个月逐月计算。

数据导出

alpha158.json

相关因子 · RSV

RSV5
($close-Min($low, 5))/(Max($high, 5)-Min($low, 5)+1e-12)
RSV10
($close-Min($low, 10))/(Max($high, 10)-Min($low, 10)+1e-12)
RSV20
($close-Min($low, 20))/(Max($high, 20)-Min($low, 20)+1e-12)
RSV30
($close-Min($low, 30))/(Max($high, 30)-Min($low, 30)+1e-12)