SNT003因子集市情绪因子高风险
盈余超预期因子
实际盈利与一致预期的偏离度，超预期后存在 PEAD 漂移。
计算公式
SUE = (实际EPS - 一致预期EPS) / std(历史偏差)历史绩效（Top30 等权多头，月度调仓）
年化收益
8.95%
夏普比率
0.59
最大回撤
-26.09%
累计收益
135.54%
累计净值（2016-09 … 2026-08）
2016 +1.1%2017 -10.9%2018 +1.9%2019 +13.7%2020 +39.2%2021 -1.9%2022 +25.1%2023 +3.3%2024 +3.8%2025 +11.7%2026 +10.4%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | LYV | Live Nation | 2.551 |
| 2 | PFE | Pfizer | 2.499 |
| 3 | APD | Air Products | 2.493 |
| 4 | MELI | MercadoLibre | 2.485 |
| 5 | STT | State Street | 2.479 |
| 6 | UNP | Union Pacific | 2.475 |
| 7 | LLY | Eli Lilly | 2.467 |
| 8 | NEE | NextEra Energy | 2.462 |
| 9 | DASH | DoorDash | 2.456 |
| 10 | AMZN | Amazon | 2.455 |
| 11 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 2.452 |
| 12 | GS | Goldman Sachs | 2.451 |
| 13 | MU | Micron Technology | 2.451 |
| 14 | MCK | McKesson | 2.450 |
| 15 | CMCSA | Comcast | 2.450 |
| 16 | T | AT&T | 2.450 |
| 17 | EQIX | Equinix | 2.450 |
| 18 | PLD | Prologis | 2.450 |
| 19 | CVX | Chevron | 2.450 |
| 20 | PM | Philip Morris | 2.449 |
| 21 | ABBV | AbbVie | 2.449 |
| 22 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 2.449 |
| 23 | USB | U.S. Bancorp | 2.449 |
| 24 | COST | Costco | 2.442 |
| 25 | CCI | Crown Castle | 2.436 |
| 26 | SBUX | Starbucks | 2.377 |
| 27 | DUK | Duke Energy | 2.363 |
| 28 | CARR | Carrier Global | 2.349 |
| 29 | GLW | Corning | 2.267 |
| 30 | SCHW | Charles Schwab | 2.236 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。