TEC015因子集市技术因子高风险
波浪分析因子
艾略特波浪理论的量化实现，用分形识别当前浪型与预期方向。
计算公式
Wave = FractalDim * WavePhase * Direction历史绩效（Top30 等权多头，月度调仓）
年化收益
6.06%
夏普比率
0.43
最大回撤
-33.49%
累计收益
80.11%
累计净值（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.6%2017 -8.4%2018 -16.4%2019 +18.5%2020 +42.3%2021 +6.9%2022 +35.5%2023 -8.4%2024 -2.9%2025 +7.0%2026 +8.3%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | TER | Teradyne | 2.000 |
| 2 | CHTR | Charter Communications | 2.000 |
| 3 | TSLA | Tesla | 2.000 |
| 4 | KMB | Kimberly-Clark | 2.000 |
| 5 | TGT | Target | 2.000 |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 2.000 |
| 7 | ISRG | Intuitive Surgical | 2.000 |
| 8 | NVO | Novo Nordisk | 2.000 |
| 9 | USB | U.S. Bancorp | 2.000 |
| 10 | AIG | American Intl Group | 2.000 |
| 11 | LNG | Cheniere Energy | 2.000 |
| 12 | PPG | PPG Industries | 2.000 |
| 13 | PEG | Public Service Enterprise | 2.000 |
| 14 | FE | FirstEnergy | 2.000 |
| 15 | EIX | Edison International | 2.000 |
| 16 | CCI | Crown Castle | 2.000 |
| 17 | SBAC | SBA Communications | 2.000 |
| 18 | MAA | Mid-America Apartment | 2.000 |
| 19 | FTNT | Fortinet | 1.998 |
| 20 | NKE | Nike | 1.992 |
| 21 | ABBV | AbbVie | 1.988 |
| 22 | YUM | Yum Brands | 1.987 |
| 23 | RIO | Rio Tinto | 1.983 |
| 24 | VALE | Vale | 1.975 |
| 25 | VZ | Verizon | 1.974 |
| 26 | PFE | Pfizer | 1.966 |
| 27 | DIS | Walt Disney | 1.955 |
| 28 | MA | Mastercard | 1.955 |
| 29 | MDLZ | Mondelez | 1.944 |
| 30 | CI | Cigna | 1.944 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。