RSK012因子集市风险因子高风险

相关性风险因子

与市场相关性的急升预示系统性风险聚集与传染效应。

计算公式

CorrRisk = ΔCorr(R_stock, R_market, 60d)

年化收益

7.10%

夏普比率

0.47

最大回撤

-36.97%

累计收益

98.58%

累计净值（2016-09 … 2026-08）

2016 -15.6%2017 -10.3%2018 -6.6%2019 +15.1%2020 +37.3%2021 +7.9%2022 +38.0%2023 +4.9%2024 +4.9%2025 +12.5%2026 -3.6%

#	Ticker	公司	得分
1	DVN	Devon Energy	0.384
2	COF	Capital One	0.304
3	WBD	Warner Bros Discovery	0.268
4	TMO	Thermo Fisher	0.250
5	KVUE	Kenvue	0.220
6	HSY	Hershey	0.215
7	AMD	Advanced Micro Devices	0.179
8	MU	Micron Technology	0.171
9	CVS	CVS Health	0.154
10	PGR	Progressive	0.149
11	LLY	Eli Lilly	0.131
12	CDNS	Cadence	0.125
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals	0.116
14	CI	Cigna	0.115
15	LRCX	Lam Research	0.111
16	ETN	Eaton	0.108
17	VICI	VICI Properties	0.108
18	PCG	PG&E	0.101
19	MRVL	Marvell Technology	0.100
20	NVO	Novo Nordisk	0.098
21	CF	CF Industries	0.095
22	AEE	Ameren	0.089
23	DHR	Danaher	0.087
24	DELL	Dell Technologies	0.085
25	STZ	Constellation Brands	0.080
26	ABT	Abbott Laboratories	0.071
27	BKR	Baker Hughes	0.069
28	ALB	Albemarle	0.065
29	NEM	Newmont	0.063
30	EIX	Edison International	0.058

按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。

导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。