CORR30 CORR

收盘价与对数成交量的 d 日相关系数(量价相关性)

计算公式

Corr($close, Log($volume+1), 30)

上方表达式逐字取自 qlib Alpha158/360 特征工程(qlib/contrib/data/loader.py,Apache-2.0),由平台 qlib 兼容表达式引擎在确定性研究面板上求值。

截面统计与信息系数

IC 均值(60 月)
-0.0056
ICIR
-0.085
截面均值
-0.0077
截面标准差
0.1851
Min
-0.4887
Max
0.5774

IC = 因子截面与次月收益的秩相关(Spearman 口径),基于确定性研究面板最近 60 个月逐月计算。

数据导出

alpha158.json

相关因子 · CORR

CORR5
Corr($close, Log($volume+1), 5)
CORR10
Corr($close, Log($volume+1), 10)
CORR20
Corr($close, Log($volume+1), 20)
CORR60
Corr($close, Log($volume+1), 60)