CORR10 CORR

收盘价与对数成交量的 d 日相关系数(量价相关性)

计算公式

Corr($close, Log($volume+1), 10)

上方表达式逐字取自 qlib Alpha158/360 特征工程(qlib/contrib/data/loader.py,Apache-2.0),由平台 qlib 兼容表达式引擎在确定性研究面板上求值。

截面统计与信息系数

IC 均值(60 月)
-0.0146
ICIR
-0.270
截面均值
-0.0170
截面标准差
0.3643
Min
-0.8504
Max
0.8507

IC = 因子截面与次月收益的秩相关(Spearman 口径),基于确定性研究面板最近 60 个月逐月计算。

数据导出

alpha158.json

相关因子 · CORR

CORR5
Corr($close, Log($volume+1), 5)
CORR20
Corr($close, Log($volume+1), 20)
CORR30
Corr($close, Log($volume+1), 30)
CORR60
Corr($close, Log($volume+1), 60)