SIZ010因子集市规模因子高风险
微盘股因子
专注最小市值区间，捕捉流动性极差带来的定价偏差与超额收益。
计算公式
MicroCap = 1 if MV < Percentile(MV_all, 10%) else 0历史绩效（Top30 等权多头，月度调仓）
年化收益
4.87%
夏普比率
0.35
最大回撤
-31.09%
累计收益
60.84%
累计净值（2016-09 … 2026-08）
2016 -12.1%2017 -5.9%2018 -0.1%2019 +42.5%2020 +14.1%2021 +18.0%2022 +29.5%2023 -7.0%2024 -3.4%2025 -10.9%2026 -2.2%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | Cadence | 1.000 |
| 2 | SMCI | Super Micro Computer | 1.000 |
| 3 | DELL | Dell Technologies | 1.000 |
| 4 | TER | Teradyne | 1.000 |
| 5 | GM | General Motors | 1.000 |
| 6 | F | Ford Motor | 1.000 |
| 7 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 1.000 |
| 8 | EBAY | eBay | 1.000 |
| 9 | LEN | Lennar | 1.000 |
| 10 | SJM | J.M. Smucker | 1.000 |
| 11 | TSN | Tyson Foods | 1.000 |
| 12 | EL | Estee Lauder | 1.000 |
| 13 | PCAR | Paccar | 1.000 |
| 14 | SHW | Sherwin-Williams | 1.000 |
| 15 | PPG | PPG Industries | 1.000 |
| 16 | STLD | Steel Dynamics | 1.000 |
| 17 | CE | Celanese | 1.000 |
| 18 | AEP | American Electric Power | 1.000 |
| 19 | XEL | Xcel Energy | 1.000 |
| 20 | ED | Consolidated Edison | 1.000 |
| 21 | EIX | Edison International | 1.000 |
| 22 | PCG | PG&E | 1.000 |
| 23 | PPL | PPL Corporation | 1.000 |
| 24 | KIM | Kimco Realty | 1.000 |
| 25 | EPR | EPR Properties | 1.000 |
| 26 | UDR | UDR | 1.000 |
| 27 | AAPL | Apple | 0.000 |
| 28 | MSFT | Microsoft | 0.000 |
| 29 | NVDA | NVIDIA | 0.000 |
| 30 | AVGO | Broadcom | 0.000 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。