LIQ005因子集市流动性因子低风险
流通股比例因子
自由流通股占比高意味着更好的流动性与价格发现。
计算公式
流通比例 = 自由流通股本 / 总股本历史绩效（Top30 等权多头，月度调仓）
年化收益
11.33%
夏普比率
0.64
最大回撤
-41.64%
累计收益
192.50%
累计净值（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.8%2017 -16.9%2018 -16.5%2019 +28.1%2020 +61.7%2021 +13.8%2022 +50.2%2023 -12.0%2024 +17.3%2025 +7.3%2026 +16.6%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | SRE | Sempra | 0.958 |
| 2 | D | Dominion Energy | 0.958 |
| 3 | ROST | Ross Stores | 0.958 |
| 4 | ZTS | Zoetis | 0.958 |
| 5 | ADP | ADP | 0.957 |
| 6 | MMM | 3M | 0.934 |
| 7 | LMT | Lockheed Martin | 0.934 |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 0.933 |
| 9 | VLO | Valero Energy | 0.933 |
| 10 | SBAC | SBA Communications | 0.932 |
| 11 | NOW | ServiceNow | 0.932 |
| 12 | FDX | FedEx | 0.922 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.920 |
| 14 | DDOG | Datadog | 0.920 |
| 15 | CMCSA | Comcast | 0.920 |
| 16 | GIS | General Mills | 0.920 |
| 17 | TSN | Tyson Foods | 0.920 |
| 18 | GE | GE Aerospace | 0.920 |
| 19 | EMR | Emerson Electric | 0.920 |
| 20 | KMI | Kinder Morgan | 0.920 |
| 21 | PPG | PPG Industries | 0.920 |
| 22 | NUE | Nucor | 0.920 |
| 23 | ADI | Analog Devices | 0.919 |
| 24 | TJX | TJX Companies | 0.919 |
| 25 | OKE | ONEOK | 0.918 |
| 26 | HAL | Halliburton | 0.916 |
| 27 | PLTR | Palantir | 0.915 |
| 28 | USB | U.S. Bancorp | 0.915 |
| 29 | NFLX | Netflix | 0.914 |
| 30 | AXP | American Express | 0.914 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。