SIZ008因子集市规模因子中风险
行业调整规模因子
行业中性化后的规模标准分，提取纯粹的规模效应。
计算公式
IndAdjSize = (ln(MV) - ln(MV_ind_median)) / ln(MV_ind_std)历史绩效（Top30 等权多头，月度调仓）
年化收益
13.47%
夏普比率
0.84
最大回撤
-22.67%
累计收益
253.76%
累计净值（2016-09 … 2026-08）
2016 -2.5%2017 +1.2%2018 +2.3%2019 +24.8%2020 +45.7%2021 -0.3%2022 +31.5%2023 +4.7%2024 +11.3%2025 +12.3%2026 +12.4%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA | 2.218 |
| 2 | LLY | Eli Lilly | 2.150 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil | 2.056 |
| 4 | ITW | ITW | 1.779 |
| 5 | NVO | Novo Nordisk | 1.720 |
| 6 | HPQ | HP | 1.712 |
| 7 | AVGO | Broadcom | 1.702 |
| 8 | UNP | Union Pacific | 1.695 |
| 9 | O | Realty Income | 1.688 |
| 10 | RTX | RTX Corp | 1.658 |
| 11 | SLB | SLB | 1.564 |
| 12 | CB | Chubb | 1.542 |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical | 1.512 |
| 14 | CVX | Chevron | 1.508 |
| 15 | SO | Southern Company | 1.345 |
| 16 | NFLX | Netflix | 1.319 |
| 17 | AEE | Ameren | 1.294 |
| 18 | GIS | General Mills | 1.252 |
| 19 | FE | FirstEnergy | 1.206 |
| 20 | BHP | BHP | 1.116 |
| 21 | SRE | Sempra | 1.011 |
| 22 | MCHP | Microchip Technology | 0.997 |
| 23 | GD | General Dynamics | 0.986 |
| 24 | PGR | Progressive | 0.973 |
| 25 | PG | Procter & Gamble | 0.949 |
| 26 | COP | ConocoPhillips | 0.915 |
| 27 | NOW | ServiceNow | 0.907 |
| 28 | AMT | American Tower | 0.897 |
| 29 | JPM | JPMorgan Chase | 0.882 |
| 30 | MDB | MongoDB | 0.861 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。