VWAP11 VWAP

成交加权均价相对最新收盘价的比率（滞后 d 日）

计算公式

Ref($vwap, 11)/$close

上方表达式逐字取自 qlib Alpha158/360 特征工程（qlib/contrib/data/loader.py，Apache-2.0），由平台 qlib 兼容表达式引擎在确定性研究面板上求值。

截面统计与信息系数

IC 均值（60 月）
0.0161
ICIR
0.310
截面均值
0.9964
截面标准差
0.0836
Min
0.7980
Max
1.3204

IC = 因子截面与次月收益的秩相关（Spearman 口径），基于确定性研究面板最近 60 个月逐月计算。

数据导出

alpha360.json

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 VWAP55
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 VWAP54
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 VWAP53
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 VWAP50
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 VWAP48
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