IMXD30 IMXD

最高与最低点位置的间隔(高低点结构)

计算公式

(IdxMax($high, 30)-IdxMin($low, 30))/30

上方表达式逐字取自 qlib Alpha158/360 特征工程(qlib/contrib/data/loader.py,Apache-2.0),由平台 qlib 兼容表达式引擎在确定性研究面板上求值。

截面统计与信息系数

IC 均值(60 月)
-0.0044
ICIR
-0.081
截面均值
0.0418
截面标准差
0.6735
Min
-0.9667
Max
0.9667

IC = 因子截面与次月收益的秩相关(Spearman 口径),基于确定性研究面板最近 60 个月逐月计算。

数据导出

alpha158.json

相关因子 · IMXD

IMXD5
(IdxMax($high, 5)-IdxMin($low, 5))/5
IMXD10
(IdxMax($high, 10)-IdxMin($low, 10))/10
IMXD20
(IdxMax($high, 20)-IdxMin($low, 20))/20
IMXD60
(IdxMax($high, 60)-IdxMin($low, 60))/60