QUA002因子集市质量因子低风险

ROE因子

净资产收益率筛选盈利能力强的优质公司，巴菲特最看重的指标。

计算公式

ROE ≈ PB / PE_TTM

年化收益

5.69%

夏普比率

0.38

最大回撤

-27.12%

累计收益

73.86%

累计净值（2016-09 … 2026-08）

2016 -6.8%2017 -12.7%2018 +9.8%2019 +19.6%2020 +18.6%2021 +5.6%2022 +23.6%2023 -2.0%2024 -4.0%2025 -2.8%2026 +14.8%

#	Ticker	公司	得分
1	CDNS	Cadence	0.004
2	KLAC	KLA	0.004
3	MDB	MongoDB	0.004
4	TXN	Texas Instruments	0.004
5	ON	ON Semiconductor	0.004
6	DAL	Delta Air Lines	0.004
7	MELI	MercadoLibre	0.004
8	HSY	Hershey	0.004
9	INTU	Intuit	0.004
10	ZS	Zscaler	0.004
11	CMG	Chipotle Mexican Grill	0.004
12	LEN	Lennar	0.004
13	QCOM	Qualcomm	0.004
14	NET	Cloudflare	0.004
15	TSN	Tyson Foods	0.004
16	AMAT	Applied Materials	0.004
17	FTNT	Fortinet	0.004
18	CL	Colgate-Palmolive	0.004
19	LRCX	Lam Research	0.003
20	ANET	Arista Networks	0.003
21	GLW	Corning	0.003
22	F	Ford Motor	0.003
23	AZO	AutoZone	0.003
24	PANW	Palo Alto Networks	0.003
25	DDOG	Datadog	0.003
26	SNOW	Snowflake	0.003
27	T	AT&T	0.003
28	CCL	Carnival	0.003
29	YUM	Yum Brands	0.003
30	ROST	Ross Stores	0.003

按上方公式在确定性研究面板最近月末观测（2026-08）计算的截面 Top30。

导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。