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Biblioteca de Fatores

Cada fator quantitativo na plataforma tem sua própria página: 180 fatores de mercado, 158 recursos Alpha158 e 360 Alpha360 (textual do Microsoft qlib). Navegue por categoria ou família.

Biblioteca de Fatores vs Hub de Fatores

A Biblioteca de Fatores é o catálogo completo de todas as 698 entradas: os 180 fatores de mercado — idênticos ao Hub de Fatores, onde você pode filtrar e backtestá-los com um clique — além das 518 características Alpha158/Alpha360 portadas textualmente da Microsoft qlib para pesquisa de expressão. O Hub é a bancada de trabalho interativa para os 180 fatores negociáveis; a Biblioteca é o diretório completo.

Baixar datasets completos:hub-factors.jsonalpha158.jsonalpha360.jsonuniverse.json

Factor Hub — 180 fatores por fórmula · 180

Fatores de momentum · 14
MOM001MOM002MOM003MOM004MOM005MOM006MOM007MOM008MOM009MOM010MOM011MOM012MOM013MOM014
Fatores de risco · 14
RSK001RSK002RSK003RSK004RSK005RSK006RSK007RSK008RSK009RSK010RSK011RSK012RSK013RSK014
Fatores de valor · 18
VAL001VAL002VAL003VAL004VAL005VAL006VAL007VAL008VAL009VAL010VAL011VAL012VAL013VAL014VAL015VAL016VAL017VAL018
Fatores de qualidade · 18
QUA001QUA004QUA002QUA003QUA005QUA006QUA007QUA008QUA009QUA010QUA011QUA012QUA013QUA014QUA015QUA016QUA017QUA018
Fatores de crescimento · 17
GRW003GRW004GRW001GRW002GRW005GRW006GRW007GRW008GRW009GRW010GRW011GRW012GRW013GRW014GRW015GRW016GRW017
Fatores de liquidez · 12
LIQ001LIQ002LIQ003LIQ004LIQ005LIQ006LIQ007LIQ008LIQ009LIQ010LIQ011LIQ012
Fatores técnicos · 18
TEC001TEC002TEC003TEC004TEC005TEC006TEC007TEC008TEC009TEC010TEC011TEC012TEC013TEC014TEC015TEC016TEC017TEC018
Fatores compostos · 13
COM001COM002COM003COM004COM005COM006COM007COM008COM009COM010COM011COM012COM013
Fatores de rentabilidade · 13
PRF001PRF002PRF003PRF004PRF005PRF006PRF007PRF008PRF009PRF010PRF011PRF012PRF013
Fatores de tamanho · 10
SIZ001SIZ002SIZ003SIZ004SIZ005SIZ006SIZ007SIZ008SIZ009SIZ010
Fatores de sentimento · 14
SNT001SNT002SNT003SNT004SNT005SNT006SNT007SNT008SNT009SNT010SNT011SNT012SNT013SNT014
Fatores de setor · 12
IND001IND002IND003IND004IND005IND006IND007IND008IND009IND010IND011IND012
Fatores de sazonalidade · 6
SEA001SEA002SEA003SEA004SEA005SEA006
Fatores de ML · 1
ML001

Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 características · 158

KMIDCorpo da vela: (fecho-abertura)/abertura, força intradiária · 2
KMIDKMID2
KLENComprimento da vela: (máximo-mínimo)/abertura, amplitude intradiária · 1
KLEN
KUPSombra superior em relação à abertura · 2
KUPKUP2
KLOWSombra inferior em relação à abertura · 2
KLOWKLOW2
KSFTDeslocamento de gravidade: (2*fecho-máximo-mínimo)/abertura · 2
KSFTKSFT2
OPENPreço de abertura há d dias sobre o fecho mais recente · 1
OPEN0
HIGHPreço máximo há d dias sobre o fecho mais recente · 1
HIGH0
LOWPreço mínimo há d dias sobre o fecho mais recente · 1
LOW0
VWAPVWAP há d dias sobre o fecho mais recente · 1
VWAP0
ROCTaxa de variação: fecho há d dias sobre o fecho mais recente · 5
ROC5ROC10ROC20ROC30ROC60
MAMédia móvel simples sobre o fecho mais recente · 5
MA5MA10MA20MA30MA60
STDDesvio padrão do fecho sobre o fecho mais recente (volatilidade de preço) · 5
STD5STD10STD20STD30STD60
BETAInclinação da regressão do fecho ao longo de d dias (tendência) · 5
BETA5BETA10BETA20BETA30BETA60
RSQRR-quadrado da regressão de tendência · 5
RSQR5RSQR10RSQR20RSQR30RSQR60
RESIResidual do ponto mais recente vs tendência · 5
RESI5RESI10RESI20RESI30RESI60
MAXMáximo rolante sobre o fecho mais recente · 5
MAX5MAX10MAX20MAX30MAX60
MINMínimo móvel sobre o fechamento mais recente · 5
MIN5MIN10MIN20MIN30MIN60
QTLUQuantil móvel de 80% sobre o fechamento (faixa superior) · 5
QTLU5QTLU10QTLU20QTLU30QTLU60
QTLDQuantil móvel de 20% sobre o fechamento (faixa inferior) · 5
QTLD5QTLD10QTLD20QTLD30QTLD60
RANKClassificação percentil do fechamento nos últimos d dias · 5
RANK5RANK10RANK20RANK30RANK60
RSVValor estocástico bruto nos últimos d dias · 5
RSV5RSV10RSV20RSV30RSV60
IMAXÍndice da máxima alta nos últimos d dias · 5
IMAX5IMAX10IMAX20IMAX30IMAX60
IMINÍndice da mínima baixa nos últimos d dias · 5
IMIN5IMIN10IMIN20IMIN30IMIN60
IMXDDistância entre os índices da máxima alta e mínima baixa · 5
IMXD5IMXD10IMXD20IMXD30IMXD60
CORRCorrelação entre fechamento e volume log nos últimos d dias · 5
CORR5CORR10CORR20CORR30CORR60
CORDMudança na correlação preço-volume (curto prazo menos longo prazo) · 5
CORD5CORD10CORD20CORD30CORD60
CNTPProporção de dias de alta nos últimos d dias · 5
CNTP5CNTP10CNTP20CNTP30CNTP60
CNTNProporção de dias de baixa nos últimos d dias · 5
CNTN5CNTN10CNTN20CNTN30CNTN60
CNTDDiferença entre as proporções de dias de alta e baixa · 5
CNTD5CNTD10CNTD20CNTD30CNTD60
SUMPSoma das mudanças positivas sobre a mudança total · 5
SUMP5SUMP10SUMP20SUMP30SUMP60
SUMNSoma das mudanças negativas sobre a mudança total · 5
SUMN5SUMN10SUMN20SUMN30SUMN60
SUMDDiferença entre contribuições ascendentes e descendentes · 5
SUMD5SUMD10SUMD20SUMD30SUMD60
VMAMédia móvel de volume sobre o volume mais recente · 5
VMA5VMA10VMA20VMA30VMA60
VSTDDesvio padrão de volume sobre o volume mais recente · 5
VSTD5VSTD10VSTD20VSTD30VSTD60
WVMAVolatilidade da volatilidade de volume · 5
WVMA5WVMA10WVMA20WVMA30WVMA60
VSUMPContribuição ascendente das mudanças de volume · 5
VSUMP5VSUMP10VSUMP20VSUMP30VSUMP60
VSUMNContribuição descendente das mudanças de volume · 5
VSUMN5VSUMN10VSUMN20VSUMN30VSUMN60
VSUMDDiferença entre contribuições de volume · 5
VSUMD5VSUMD10VSUMD20VSUMD30VSUMD60

Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 características · 360

CLOSEPreço de fecho há d dias sobre o fecho mais recente · 60
CLOSE59CLOSE58CLOSE57CLOSE56CLOSE55CLOSE54CLOSE53CLOSE52CLOSE51CLOSE50CLOSE49CLOSE48CLOSE47CLOSE46CLOSE45CLOSE44CLOSE43CLOSE42CLOSE41CLOSE40CLOSE39CLOSE38CLOSE37CLOSE36CLOSE35CLOSE34CLOSE33CLOSE32CLOSE31CLOSE30CLOSE29CLOSE28CLOSE27CLOSE26CLOSE25CLOSE24CLOSE23CLOSE22CLOSE21CLOSE20CLOSE19CLOSE18CLOSE17CLOSE16CLOSE15CLOSE14CLOSE13CLOSE12CLOSE11CLOSE10CLOSE9CLOSE8CLOSE7CLOSE6CLOSE5CLOSE4CLOSE3CLOSE2CLOSE1CLOSE0
OPENPreço de abertura há d dias sobre o fecho mais recente · 60
OPEN59OPEN58OPEN57OPEN56OPEN55OPEN54OPEN53OPEN52OPEN51OPEN50OPEN49OPEN48OPEN47OPEN46OPEN45OPEN44OPEN43OPEN42OPEN41OPEN40OPEN39OPEN38OPEN37OPEN36OPEN35OPEN34OPEN33OPEN32OPEN31OPEN30OPEN29OPEN28OPEN27OPEN26OPEN25OPEN24OPEN23OPEN22OPEN21OPEN20OPEN19OPEN18OPEN17OPEN16OPEN15OPEN14OPEN13OPEN12OPEN11OPEN10OPEN9OPEN8OPEN7OPEN6OPEN5OPEN4OPEN3OPEN2OPEN1OPEN0
HIGHPreço máximo há d dias sobre o fecho mais recente · 60
HIGH59HIGH58HIGH57HIGH56HIGH55HIGH54HIGH53HIGH52HIGH51HIGH50HIGH49HIGH48HIGH47HIGH46HIGH45HIGH44HIGH43HIGH42HIGH41HIGH40HIGH39HIGH38HIGH37HIGH36HIGH35HIGH34HIGH33HIGH32HIGH31HIGH30HIGH29HIGH28HIGH27HIGH26HIGH25HIGH24HIGH23HIGH22HIGH21HIGH20HIGH19HIGH18HIGH17HIGH16HIGH15HIGH14HIGH13HIGH12HIGH11HIGH10HIGH9HIGH8HIGH7HIGH6HIGH5HIGH4HIGH3HIGH2HIGH1HIGH0
LOWPreço mínimo há d dias sobre o fecho mais recente · 60
LOW59LOW58LOW57LOW56LOW55LOW54LOW53LOW52LOW51LOW50LOW49LOW48LOW47LOW46LOW45LOW44LOW43LOW42LOW41LOW40LOW39LOW38LOW37LOW36LOW35LOW34LOW33LOW32LOW31LOW30LOW29LOW28LOW27LOW26LOW25LOW24LOW23LOW22LOW21LOW20LOW19LOW18LOW17LOW16LOW15LOW14LOW13LOW12LOW11LOW10LOW9LOW8LOW7LOW6LOW5LOW4LOW3LOW2LOW1LOW0
VWAPVWAP há d dias sobre o fecho mais recente · 60
VWAP59VWAP58VWAP57VWAP56VWAP55VWAP54VWAP53VWAP52VWAP51VWAP50VWAP49VWAP48VWAP47VWAP46VWAP45VWAP44VWAP43VWAP42VWAP41VWAP40VWAP39VWAP38VWAP37VWAP36VWAP35VWAP34VWAP33VWAP32VWAP31VWAP30VWAP29VWAP28VWAP27VWAP26VWAP25VWAP24VWAP23VWAP22VWAP21VWAP20VWAP19VWAP18VWAP17VWAP16VWAP15VWAP14VWAP13VWAP12VWAP11VWAP10VWAP9VWAP8VWAP7VWAP6VWAP5VWAP4VWAP3VWAP2VWAP1VWAP0
VOLUMEVolume há d dias sobre o volume mais recente · 60
VOLUME59VOLUME58VOLUME57VOLUME56VOLUME55VOLUME54VOLUME53VOLUME52VOLUME51VOLUME50VOLUME49VOLUME48VOLUME47VOLUME46VOLUME45VOLUME44VOLUME43VOLUME42VOLUME41VOLUME40VOLUME39VOLUME38VOLUME37VOLUME36VOLUME35VOLUME34VOLUME33VOLUME32VOLUME31VOLUME30VOLUME29VOLUME28VOLUME27VOLUME26VOLUME25VOLUME24VOLUME23VOLUME22VOLUME21VOLUME20VOLUME19VOLUME18VOLUME17VOLUME16VOLUME15VOLUME14VOLUME13VOLUME12VOLUME11VOLUME10VOLUME9VOLUME8VOLUME7VOLUME6VOLUME5VOLUME4VOLUME3VOLUME2VOLUME1VOLUME0