COM003Factor HubFatores compostosMédio
Fator Composto de Alfa Multi-Fator
Uma combinação de aprendizado de máquina de sinais fundamentais, técnicos e de sentimento.
Fórmula
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
10.46%
Índice de Sharpe
0.71
Máxima queda
-15.77%
Retorno total
170.46%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.2%2017 +8.1%2018 -9.4%2019 +16.6%2020 +36.5%2021 +12.4%2022 +26.1%2023 -7.2%2024 +6.8%2025 +11.7%2026 +19.1%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | 0.948 |
| 2 | CARR | Carrier Global | 0.796 |
| 3 | FCX | Freeport-McMoRan | 0.741 |
| 4 | CDNS | Cadence | 0.731 |
| 5 | PLD | Prologis | 0.670 |
| 6 | CL | Colgate-Palmolive | 0.658 |
| 7 | FTV | Fortive | 0.537 |
| 8 | ROKU | Roku | 0.490 |
| 9 | PPG | PPG Industries | 0.480 |
| 10 | DD | DuPont | 0.479 |
| 11 | GME | GameStop | 0.478 |
| 12 | F | Ford Motor | 0.465 |
| 13 | TRV | Travelers | 0.446 |
| 14 | GIS | General Mills | 0.444 |
| 15 | PM | Philip Morris | 0.437 |
| 16 | LNG | Cheniere Energy | 0.422 |
| 17 | CVX | Chevron | 0.419 |
| 18 | D | Dominion Energy | 0.392 |
| 19 | SYK | Stryker | 0.378 |
| 20 | KMB | Kimberly-Clark | 0.374 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin | 0.374 |
| 22 | T | AT&T | 0.372 |
| 23 | PEP | PepsiCo | 0.368 |
| 24 | GILD | Gilead Sciences | 0.366 |
| 25 | HSY | Hershey | 0.362 |
| 26 | RIO | Rio Tinto | 0.355 |
| 27 | TGT | Target | 0.351 |
| 28 | AEP | American Electric Power | 0.349 |
| 29 | SLB | SLB | 0.347 |
| 30 | MDT | Medtronic | 0.343 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.
Fatores relacionados
COM001Fator Composto Valor-Qualidade
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)
COM002Fator Composto Baixa Volatilidade com Dividendos
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM004Fator Composto Qualidade-Crescimento
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)
COM005Fator Composto Momentum-Valor
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)
COM006Fator GARP
GARP = Z(盈利增速) - Z(PE) + Z(ROE稳定性)