COM001Factor HubFatores compostosBaixo
Fator Composto Valor-Qualidade
Une baixo custo com qualidade — empresas justas a preços maravilhosos ao estilo Buffett.
Fórmula
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
9.98%
Índice de Sharpe
0.59
Máxima queda
-26.61%
Retorno total
158.93%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.1%2017 -12.2%2018 +4.5%2019 +23.4%2020 +32.5%2021 +12.5%2022 +23.2%2023 -2.4%2024 +6.9%2025 +12.2%2026 +11.0%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 2745.868 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 608.834 |
| 3 | ADBE | Adobe | 542.274 |
| 4 | LLY | Eli Lilly | 400.098 |
| 5 | GOOGL | Alphabet | 335.180 |
| 6 | NOW | ServiceNow | 326.599 |
| 7 | AMZN | Amazon | 312.505 |
| 8 | BAC | Bank of America | 306.999 |
| 9 | PLTR | Palantir | 285.900 |
| 10 | RTX | RTX Corp | 285.384 |
| 11 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 283.062 |
| 12 | UNP | Union Pacific | 270.542 |
| 13 | ORLY | O'Reilly Automotive | 264.347 |
| 14 | V | Visa | 263.496 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil | 259.284 |
| 16 | MA | Mastercard | 257.529 |
| 17 | NVO | Novo Nordisk | 250.842 |
| 18 | AVGO | Broadcom | 250.545 |
| 19 | NVDA | NVIDIA | 246.271 |
| 20 | MDB | MongoDB | 243.631 |
| 21 | TSLA | Tesla | 236.540 |
| 22 | WMT | Walmart | 231.781 |
| 23 | JPM | JPMorgan Chase | 219.837 |
| 24 | ACN | Accenture | 216.638 |
| 25 | FE | FirstEnergy | 216.398 |
| 26 | INTU | Intuit | 216.140 |
| 27 | TXN | Texas Instruments | 213.106 |
| 28 | QCOM | Qualcomm | 212.236 |
| 29 | KLAC | KLA | 208.558 |
| 30 | COST | Costco | 206.447 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.
Fatores relacionados
COM002Fator Composto Baixa Volatilidade com Dividendos
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM003Fator Composto de Alfa Multi-Fator
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)
COM004Fator Composto Qualidade-Crescimento
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)
COM005Fator Composto Momentum-Valor
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)
COM006Fator GARP
GARP = Z(盈利增速) - Z(PE) + Z(ROE稳定性)