LIQ004Factor HubFatores de liquidezMédio

Fator de Spread Bid-Ask

Spread sobre o preço médio é a medida mais limpa de atrito de negociação.

Fórmula

Spread = (卖一价 - 买一价) / ((卖一价 + 买一价) / 2)

Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)

Retorno anualizado

3.04%

Índice de Sharpe

0.25

Máxima queda

-33.00%

Retorno total

34.97%

Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）

2016 -6.5%2017 -0.9%2018 +2.2%2019 +24.3%2020 +13.2%2021 +11.8%2022 +26.5%2023 -8.4%2024 -3.3%2025 -6.4%2026 -13.6%

Participações atuais Top-30

#	Ticker	Empresa	Pontuação
1	DD	DuPont	0.004
2	STLD	Steel Dynamics	0.004
3	SJM	J.M. Smucker	0.004
4	REGN	Regeneron	0.004
5	URI	United Rentals	0.004
6	CMG	Chipotle Mexican Grill	0.004
7	WEC	WEC Energy	0.004
8	CF	CF Industries	0.004
9	ED	Consolidated Edison	0.004
10	EMR	Emerson Electric	0.004
11	LII	Lennox International	0.004
12	EBAY	eBay	0.003
13	XEL	Xcel Energy	0.003
14	PCAR	Paccar	0.003
15	ES	Eversource Energy	0.003
16	EQIX	Equinix	0.003
17	GM	General Motors	0.003
18	DELL	Dell Technologies	0.003
19	CE	Celanese	0.003
20	ZS	Zscaler	0.003
21	SPG	Simon Property Group	0.003
22	TDG	TransDigm	0.003
23	FTV	Fortive	0.003
24	MDLZ	Mondelez	0.002
25	BLK	BlackRock	0.002
26	CHTR	Charter Communications	0.002
27	SCCO	Southern Copper	0.002
28	RIO	Rio Tinto	0.002
29	ADI	Analog Devices	0.002
30	UDR	UDR	0.002

Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).

Exportação de dados

As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.

Usar em backtest de estratégia Abrir no Factor Hub

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