CORR20 CORR

Correlação entre fechamento e volume log nos últimos d dias

Fórmula

Corr($close, Log($volume+1), 20)

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

-0.0028

ICIR

-0.051

Média seção cruzada

0.0014

Desvio padrão seção cruzada

0.2344

Min

-0.6701

Max

0.6251

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

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