QTLU20 QTLU

Quantil móvel de 80% sobre o fechamento (faixa superior)

Fórmula

Quantile($close, 20, 0.8)/$close

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

0.0125

ICIR

0.245

Média seção cruzada

1.0319

Desvio padrão seção cruzada

0.0780

Min

0.8887

Max

1.3917

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

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