IND005Factor HubFatores de setorAlto
Fator de Rotação de Setor
Uma comparação multidimensional de setores que impõe rotação ao longo do ciclo.
Fórmula
轮动得分 = w1×行业动量 + w2×行业估值 + w3×行业景气Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
6.33%
Índice de Sharpe
0.44
Máxima queda
-24.19%
Retorno total
84.81%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.5%2017 -6.7%2018 -4.6%2019 +9.0%2020 +32.6%2021 +5.3%2022 +28.3%2023 -5.1%2024 +1.1%2025 -0.8%2026 +19.3%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-McMoRan | 2.005 |
| 2 | SCCO | Southern Copper | 2.005 |
| 3 | PLD | Prologis | 1.748 |
| 4 | NKE | Nike | 1.710 |
| 5 | CARR | Carrier Global | 1.248 |
| 6 | LII | Lennox International | 1.248 |
| 7 | SMCI | Super Micro Computer | 1.201 |
| 8 | DELL | Dell Technologies | 1.201 |
| 9 | HPQ | HP | 1.201 |
| 10 | TSLA | Tesla | 1.140 |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 1.001 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical | 1.001 |
| 13 | BSX | Boston Scientific | 1.001 |
| 14 | SYK | Stryker | 1.001 |
| 15 | MDT | Medtronic | 1.001 |
| 16 | SLB | SLB | 0.983 |
| 17 | HAL | Halliburton | 0.983 |
| 18 | BKR | Baker Hughes | 0.983 |
| 19 | SOFI | SoFi Technologies | 0.853 |
| 20 | WMT | Walmart | 0.799 |
| 21 | COST | Costco | 0.799 |
| 22 | TGT | Target | 0.799 |
| 23 | ADBE | Adobe | 0.713 |
| 24 | INTU | Intuit | 0.713 |
| 25 | WDAY | Workday | 0.713 |
| 26 | LLY | Eli Lilly | 0.663 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 0.663 |
| 28 | ABBV | AbbVie | 0.663 |
| 29 | MRK | Merck | 0.663 |
| 30 | PFE | Pfizer | 0.663 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.
Fatores relacionados
IND001Fator de Momentum de Indústria
行业动量 = 行业指数过去3个月累计收益率
IND002Fator de Valuation de Indústria
行业估值 = 行业PE当前值 / 行业PE历史中位数
IND003Fator de Concentração de Indústria
HHI = Σ(企业市占率²), 行业内前N家
IND004Fator de Ciclo de Indústria
景气度 = Z(PMI) + Z(产能利用率) + Z(利润增速)
IND006Fator de Força Relativa de Indústria
相对强弱 = 个股收益率 - 行业平均收益率(20日)