RSK013Factor HubFatores de riscoAlto
Fator de Spread de Volatilidade
A lacuna implícita versus realizada precifica o medo; negocie o desalinhamento.
Fórmula
VolSkew = IV_30d - RV_30dDesempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
6.34%
Índice de Sharpe
0.40
Máxima queda
-32.41%
Retorno total
84.88%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -11.5%2017 -13.0%2018 +13.4%2019 +28.3%2020 +36.4%2021 -2.8%2022 +16.2%2023 -8.4%2024 -4.3%2025 +5.6%2026 +15.8%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | SMCI | Super Micro Computer | 0.570 |
| 2 | DELL | Dell Technologies | 0.549 |
| 3 | MU | Micron Technology | 0.440 |
| 4 | ON | ON Semiconductor | 0.427 |
| 5 | AMC | AMC Entertainment | 0.404 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.395 |
| 7 | CHTR | Charter Communications | 0.388 |
| 8 | TER | Teradyne | 0.385 |
| 9 | ENTG | Entegris | 0.378 |
| 10 | LRCX | Lam Research | 0.365 |
| 11 | ORCL | Oracle | 0.362 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology | 0.351 |
| 13 | RCL | Royal Caribbean | 0.334 |
| 14 | CF | CF Industries | 0.327 |
| 15 | ANET | Arista Networks | 0.325 |
| 16 | NEM | Newmont | 0.320 |
| 17 | SNOW | Snowflake | 0.317 |
| 18 | PLTR | Palantir | 0.315 |
| 19 | SCCO | Southern Copper | 0.310 |
| 20 | CE | Celanese | 0.300 |
| 21 | DOW | Dow | 0.295 |
| 22 | CAT | Caterpillar | 0.295 |
| 23 | SPOT | Spotify | 0.290 |
| 24 | DASH | DoorDash | 0.288 |
| 25 | ETSY | Etsy | 0.281 |
| 26 | GM | General Motors | 0.278 |
| 27 | NOW | ServiceNow | 0.276 |
| 28 | AMAT | Applied Materials | 0.269 |
| 29 | MCHP | Microchip Technology | 0.268 |
| 30 | ZTS | Zoetis | 0.265 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.